PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOX с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOX с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности HOOX и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

HOOX

1 день
-16.36%
1 месяц
14.11%
6 месяцев
-36.36%
С начала года
-40.46%
1 год
-46.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOX и RSBY

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-40.46%342.84%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-5.08%

Correlation

The correlation between HOOX and RSBY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOOGHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с HOOWHOOX с BE
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

HOOX vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOXRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.62

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.34

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.32

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

5.39

-6.19

HOOX vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOX и RSBY

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOXRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-23.32%

-63.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-7.95%

-79.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.43%

-6.07%

-66.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-13.29%

-27.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.96%

3.41%

+55.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и RSBY

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 40.64% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOXRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.64%

3.17%

+37.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.30%

8.39%

+97.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.53%

11.40%

+128.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.71%

13.34%

+130.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.71%

13.34%

+130.37%

Сравнение комиссий HOOX и RSBY

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и RSBY

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		23.72%14.12%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

HOOX and RSBY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOX has higher volatility (40.64%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -46.84% for HOOX. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOX has the higher dividend yield at 23.72%, compared with 1.74% for RSBY.

HOOX is categorized as Leveraged Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Defiance and Return Stacked. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOX и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор