Сравнение HOOX с QQQY
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs 24.09% for QQQY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | 342.84% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 21.23% |
Correlation
The correlation between HOOX and QQQY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between HOOX and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
HOOX
QQQY
Сравнение HOOX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.17 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 8.48 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и QQQY
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -19.05% | -68.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -11.14% | -75.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -4.30% | -68.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -2.91% | -37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.96% | 2.85% | +56.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 40.64% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.64% | 7.19% | +33.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.30% | 14.62% | +91.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 16.67% | +122.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.71% | 15.58% | +128.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.71% | 15.58% | +128.13% |
Сравнение комиссий HOOX и QQQY
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и QQQY
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and QQQY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (40.64%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -46.84% for HOOX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 23.72% for HOOX.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор