PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

HOOX и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и MSTX

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-87.08%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -51.04%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий HOOX и MSTX

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

HOOX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.64

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-1.64

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.82

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.96

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

-1.42

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.64

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.43

+0.64

Корреляция

Корреляция между HOOX и MSTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и MSTX

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и MSTX

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-98.66%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-96.62%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-98.49%

+13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-67.02%

+36.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

65.14%

-23.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и MSTX

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеют волатильность 35.82% и 36.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

36.77%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

111.14%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

147.35%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

169.54%

-27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

169.54%

-27.00%