Сравнение HOOX с BKCH
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -23.62% vs 86.50% for BKCH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 312.21% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 72.35% |
Correlation
The correlation between HOOX and BKCH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between HOOX and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. BKCH — Ранг доходности на риск
HOOX
BKCH
Сравнение HOOX c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.55 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.86 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.25 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и BKCH
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -91.80% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -56.28% | -30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -34.59% | -44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -62.10% | +24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | 30.30% | +23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и BKCH
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 43.41% по сравнению с Global X Blockchain ETF (BKCH) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | 17.28% | +26.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | 51.28% | +50.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 69.80% | +68.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 75.40% | +68.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 75.40% | +68.91% |
Сравнение комиссий HOOX и BKCH
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и BKCH
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, что больше доходности BKCH в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and BKCH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to BKCH (17.28%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 86.50% vs -23.62% for HOOX. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCH has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 86.50% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 1.47% for BKCH.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор