Сравнение HOOX с BKCH
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index. HOOX is actively managed, while BKCH is passively managed. Over the past year, HOOX returned -35.92% vs 62.38% for BKCH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -52.20%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 21.04%.
HOOX
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- 47.84%
- С начала года
- -52.20%
- 6 месяцев
- -58.12%
- 1 год
- -35.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 45.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -52.20% | 342.84% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 21.04% | 81.43% |
Correlation
The correlation between HOOX and BKCH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between HOOX and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. BKCH — Ранг доходности на риск
HOOX
BKCH
Сравнение HOOX c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.11 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.01 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и BKCH
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -91.80% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -56.28% | -30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -41.97% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -61.81% | +22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.62% | 31.10% | +25.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и BKCH
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 49.49% по сравнению с Global X Blockchain ETF (BKCH) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.49% | 18.92% | +30.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.01% | 51.13% | +51.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.70% | 70.28% | +69.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.16% | 75.41% | +68.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.16% | 75.41% | +68.75% |
Сравнение комиссий HOOX и BKCH
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и BKCH
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.54%, что больше доходности BKCH в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.65% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 29.54% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and BKCH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (49.49%) compared to BKCH (18.92%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 62.38% vs -35.92% for HOOX. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCH has been the lower-risk option at 18.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 62.38% return vs -35.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 29.54%, compared with 1.65% for BKCH.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while BKCH is Blockchain. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор