PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с SPUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. HOOW is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, HOOW returned 28.92% vs 43.00% for SPUU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%.

HOOW

1 день
-2.94%
1 месяц
47.20%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-20.92%
1 год
28.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и SPUU

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-14.70%52.60%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%27.77%

Correlation

The correlation between HOOW and SPUU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between HOOW and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOOW и SPUU

Секторы
HOOW
SPUU

Финансовые услуги

3.5%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

HOOW
3.5%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

HOOW

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

HOOW

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

SPUU
4.5%

Энергетика

HOOW

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

HOOW

-

SPUU
8.3%

Промышленность

HOOW

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

HOOW

-

SPUU
1.8%

Технологии

HOOW

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

HOOW

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

HOOW vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.72

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.25

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.38

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

10.11

-9.34

HOOW vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOW на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOW и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и SPUU

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-59.35%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.74%

-18.19%

-47.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.07%

-6.62%

-35.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-9.48%

-20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.05%

4.27%

+33.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и SPUU

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 28.68% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.68%

9.70%

+18.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.22%

19.93%

+42.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.38%

25.22%

+59.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.14%

33.67%

+50.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.14%

35.81%

+48.33%

Сравнение комиссий HOOW и SPUU

HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и SPUU

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, что больше доходности SPUU в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		136.33%67.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and SPUU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOW has higher volatility (28.68%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 43.00% vs 28.92% for HOOW. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 43.00% return vs 28.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

HOOW has the higher dividend yield at 136.33%, compared with 1.42% for SPUU.

They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор