PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. HOOW is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, HOOW returned 28.92% vs 976.09% for SOXL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.

HOOW

1 день
-2.94%
1 месяц
47.20%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-20.92%
1 год
28.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и SOXL

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-14.70%52.60%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		450.61%96.90%

Correlation

The correlation between HOOW and SOXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов HOOW и SOXL

Секторы
HOOW
SOXL

Финансовые услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
3.5%
SOXL

-

Сырьевые материалы

HOOW

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

SOXL

-

Энергетика

HOOW

-

SOXL

-

Здравоохранение

HOOW

-

SOXL

-

Промышленность

HOOW

-

SOXL

-

Недвижимость

HOOW

-

SOXL

-

Технологии

HOOW

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

HOOW

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

HOOW vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
8.45

-8.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
4.03

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

22.69

-22.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

72.83

-72.07

HOOW vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOW на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOW и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и SOXL

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-90.46%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.74%

-43.47%

-22.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.07%

-23.06%

-19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-34.95%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.05%

13.52%

+24.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и SOXL

Текущая волатильность для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) составляет 28.68%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что HOOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.68%

68.39%

-39.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.22%

99.84%

-37.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.38%

116.79%

-32.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.14%

110.35%

-26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.14%

100.62%

-16.48%

Сравнение комиссий HOOW и SOXL

HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и SOXL

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		136.33%67.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and SOXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.39%) compared to HOOW (28.68%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 976.09% vs 28.92% for HOOW. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 28.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 976.09% return vs 28.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

HOOW has the higher dividend yield at 136.33%, compared with 0.03% for SOXL.

They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор