PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с MAGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 4.75% for MAGY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -3.93%.

HOOW

1 день
-9.53%
1 месяц
10.78%
6 месяцев
-9.72%
С начала года
-12.18%
1 год
-6.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-2.79%
С начала года
-3.93%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и MAGY

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-12.18%52.60%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.93%12.95%

Correlation

The correlation between HOOW and MAGY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between HOOW and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOOW и MAGY

Секторы
HOOW
MAGY

Финансовые услуги

3.5%
100.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
3.5%
MAGY
100.1%

Сырьевые материалы

HOOW

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

MAGY

-

Энергетика

HOOW

-

MAGY

-

Здравоохранение

HOOW

-

MAGY

-

Промышленность

HOOW

-

MAGY

-

Недвижимость

HOOW

-

MAGY

-

Технологии

HOOW

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

HOOW

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE

Доходность на риск

HOOW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.30

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.50

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.33

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

0.93

-1.11

HOOW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOW на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MAGY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOW и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и MAGY

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-14.29%

-51.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.74%

-14.29%

-51.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-6.02%

-34.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.49%

-3.17%

-27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

5.10%

+34.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и MAGY

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.01%

5.70%

+18.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.40%

13.27%

+51.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.21%

15.76%

+68.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.98%

15.52%

+68.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.98%

15.52%

+68.46%

Сравнение комиссий HOOW и MAGY

И HOOW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и MAGY

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности MAGY в 38.33%

ПозицияTTM2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		133.11%67.92%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.33%23.38%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and MAGY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOW has higher volatility (24.01%) compared to MAGY (5.70%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, MAGY leads with 4.75% vs -6.96% for HOOW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 4.75% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 38.33% for MAGY.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while MAGY is Derivative Income.

MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор