Сравнение HOOG с MSTZ
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, HOOG returned -45.56% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.04%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 24.19% |
Correlation
The correlation between HOOG and MSTZ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between HOOG and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HOOG
MSTZ
Сравнение HOOG c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.55 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.84 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и MSTZ
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -99.38% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -84.89% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | -97.53% | +25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -94.55% | +54.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.70% | 43.95% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и MSTZ
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) составляет 40.77%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.77% | 55.03% | -14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.02% | 134.45% | -28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.20% | 148.58% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 170.73% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 170.73% | -26.25% |
Сравнение комиссий HOOG и MSTZ
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и MSTZ
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and MSTZ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HOOG (40.77%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 40.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for MSTZ.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор