Сравнение HOOG с QLD
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds. HOOG is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, HOOG returned -29.31% vs 85.49% for QLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -60.40%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам HOOG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 50.81% |
Correlation
The correlation between HOOG and QLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between HOOG and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. QLD — Ранг доходности на риск
HOOG
QLD
Сравнение HOOG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.42 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.92 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.70 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и QLD
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -83.13% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -25.13% | -61.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -0.53% | -81.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -18.17% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.22% | 7.20% | +46.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и QLD
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.51% | 8.90% | +32.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.64% | 24.08% | +76.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.15% | 31.85% | +105.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.88% | 44.74% | +100.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.88% | 44.56% | +100.32% |
Сравнение комиссий HOOG и QLD
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и QLD
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, что больше доходности QLD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and QLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (41.51%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 85.49% vs -29.31% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 85.49% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.12% for QLD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор