PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HOOG is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, HOOG returned -21.60% vs 40.74% for QQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HOOG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -55.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

HOOG

1 день
12.78%
1 месяц
23.20%
С начала года
-55.34%
6 месяцев
-70.69%
1 год
-21.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOG и QQQ

2026 (YTD)2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-55.34%291.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%28.41%

Correlation

The correlation between HOOG and QQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.62

The correlation between HOOG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с TSLHOOG с QLDHOOG с FBL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HOOG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.57

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.37

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.42

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.14

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.57

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Просадки

Сравнение просадок HOOG и QQQ

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-82.97%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-11.96%

-74.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.17%

-0.74%

-78.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-32.78%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.46%

3.11%

+50.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и QQQ

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 43.09% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.09%

4.51%

+38.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.33%

12.10%

+89.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.25%

15.94%

+121.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.07%

22.37%

+122.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.07%

22.29%

+122.78%

Сравнение комиссий HOOG и QQQ

HOOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и QQQ

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.55%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		27.55%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HOOG and QQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (43.09%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs -21.60% for HOOG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for HOOG.

HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 0.38% for QQQ.

HOOG is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор