Сравнение HOOD с ROKU
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, HOOD returned 98.15%/yr vs 25.17%/yr for ROKU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 32.85%.
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
Сравнение доходности по годам HOOD и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -51.28% |
Correlation
The correlation between HOOD and ROKU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between HOOD and ROKU shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.40B
ROKU:
$21.38B
HOOD:
$2.06
ROKU:
$1.33
HOOD:
48.09
ROKU:
108.19
HOOD:
23.31
ROKU:
4.39
HOOD:
9.38
ROKU:
8.15
HOOD:
$3.91B
ROKU:
$4.97B
HOOD:
$2.86B
ROKU:
$2.19B
HOOD:
$1.80B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. ROKU — Ранг доходности на риск
HOOD
ROKU
Сравнение HOOD c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.98 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.56 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и ROKU
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -91.91% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -27.69% | -29.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -51.65% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -69.94% | +35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -53.03% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 9.84% | +23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и ROKU
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 4.36% | +15.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 34.86% | +17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.79% | 47.32% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 66.87% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 75.06% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и ROKU
Ни HOOD, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и ROKU
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and ROKU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор