PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с MSFT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с MSFT.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 113.87%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и MSFT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HOOD торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -13.24%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.

HOOD

1 день
5.29%
1 месяц
27.20%
С начала года
-13.24%
6 месяцев
-14.87%
1 год
35.15%
3 года*
113.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT.NEO

1 день
2.32%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-17.72%
1 год
-19.35%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOD и MSFT.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-13.24%203.54%192.46%56.51%-54.17%-56.61%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-19.49%17.99%2.58%60.15%-33.47%15.43%

Correlation

The correlation between HOOD and MSFT.NEO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$89.78B

MSFT.NEO:

CA$209.09B

EPS

HOOD:

$2.07

MSFT.NEO:

$14.11

Коэффициент P/E

HOOD:

47.42

MSFT.NEO:

1.43

Коэффициент P/S

HOOD:

22.99

MSFT.NEO:

0.51

Коэффициент P/B

HOOD:

9.27

MSFT.NEO:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.91B

MSFT.NEO:

$293.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.86B

MSFT.NEO:

$202.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Microsoft Corp CDR

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с VOO
Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOO

Доходность на риск

HOOD vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOODMSFT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.74

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.91

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.57

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-1.18

+2.28

HOOD vs. MSFT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа MSFT.NEO равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и MSFT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOD и MSFT.NEO

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и MSFT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOODMSFT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-42.98%

-47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-34.13%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

-34.13%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.64%

-27.17%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.83%

-14.17%

-46.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.77%

16.49%

+15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и MSFT.NEO

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOODMSFT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.10%

10.98%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.29%

22.91%

+27.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.61%

26.13%

+43.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

27.83%

+46.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.07%

27.83%

+46.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и MSFT.NEO

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и MSFT.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
359.00M
77.67B
(HOOD) Общая выручка
(MSFT.NEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOOD и MSFT.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robinhood Markets, Inc. и Microsoft Corp CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
69.1%
Активы портфеля
HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

Часто задаваемые вопросы

HOOD and MSFT.NEO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOD и MSFT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор