Сравнение HON с USFR
HON (Honeywell International Inc) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.47% против 2.50% соответственно.
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам HON и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between HON and USFR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between HON and USFR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. USFR — Ранг доходности на риск
HON
USFR
Сравнение HON c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 14.02 | -13.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 199.58 | -199.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 797.11 | -797.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и USFR
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -1.36% | -68.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -0.02% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -0.06% | -22.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -0.18% | -26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -0.80% | -42.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | 0.00% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -0.15% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 0.00% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и USFR
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 0.07% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 0.19% | +20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 0.27% | +25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 0.39% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 0.77% | +23.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и USFR
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HON and USFR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (10.11%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор