PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HON с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HON с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HON (Honeywell International Inc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, HON returned 1.98%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HON и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

HON

1 день
1.57%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
1.42%
С начала года
11.78%
1 год
-1.23%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.47%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HON
Honeywell International Inc		11.78%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%44.63%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between HON and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSK
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HON vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HONSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
20.84

-20.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
382.82

-382.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

383.06

-382.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

390.94

-391.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6,193.70

-6,193.82

HON vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HON и SGOV

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-0.03%

-70.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-0.01%

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-0.01%

-22.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-0.03%

-27.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.52%

0.00%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-0.00%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

0.00%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и SGOV

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

0.05%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

0.13%

+20.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

0.19%

+25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

0.24%

+22.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

0.24%

+23.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и SGOV

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.15%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HON and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (10.11%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор