Сравнение HON с DE
HON (Honeywell International Inc) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 10.02% против 23.07% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам HON и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between HON and DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.39 |
The correlation between HON and DE shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$6.42
DE:
$17.76
HON:
34.34
DE:
32.52
HON:
3.83
DE:
3.40
HON:
$36.76B
DE:
$46.01B
HON:
$13.58B
DE:
$16.40B
HON:
$6.55B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. DE — Ранг доходности на риск
HON
DE
Сравнение HON c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.67 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 1.38 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и DE
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -73.27% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -19.90% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -21.59% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -33.81% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -37.91% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -12.58% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -18.61% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 9.58% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и DE
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 10.51% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 24.42% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 30.03% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 29.39% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 30.40% | -6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и DE
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и DE
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
HON and DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.56%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор