Сравнение HOLA с UCO
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). HOLA is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%.
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам HOLA и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -18.99% |
Correlation
The correlation between HOLA and UCO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. UCO — Ранг доходности на риск
HOLA
UCO
Сравнение HOLA c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.35 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и UCO
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -99.95% | +92.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -99.28% | +96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -85.49% | +84.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 57.32% | -47.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 59.80% | -50.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 71.35% | -61.83% |
Сравнение комиссий HOLA и UCO
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и UCO
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and UCO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for UCO.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор