Сравнение HOLA с SDCI
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. HOLA is actively managed, while SDCI is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 20.11%.
HOLA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.58% | 7.60% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 20.11% | 3.33% |
Correlation
The correlation between HOLA and SDCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. SDCI — Ранг доходности на риск
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDCI
Сравнение HOLA c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и SDCI
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -45.79% | +38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -9.66% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -11.55% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и SDCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 16.76% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 18.39% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 17.06% | -7.14% |
Сравнение комиссий HOLA и SDCI
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и SDCI
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SDCI в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.86% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.06% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and SDCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.86% for HOLA.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and USCF Investments. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.60% for SDCI.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор