PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с JTEK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 18.03%.

HOLA

1 день
0.53%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.76%
1 месяц
-0.27%
С начала года
18.03%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и JTEK

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.58%7.60%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		18.03%8.40%

Correlation

The correlation between HOLA and JTEK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов HOLA и JTEK

Секторы
HOLA
JTEK

Финансовые услуги

25.7%
4.1%

Промышленность

18.5%
3.5%

Технологии

12.2%
71.5%

Здравоохранение

10.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
10.3%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Энергетика

3.4%
0.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
JTEK
4.1%

Промышленность

HOLA
18.5%
JTEK
3.5%

Технологии

HOLA
12.2%
JTEK
71.5%

Здравоохранение

HOLA
10.1%
JTEK
1.4%

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.3%
JTEK
5.4%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
JTEK

-

Сырьевые материалы

HOLA
5.4%
JTEK

-

Коммуникационные услуги

HOLA
4.4%
JTEK
10.3%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
JTEK

-

Энергетика

HOLA
3.4%
JTEK
0.3%

Недвижимость

HOLA
1.0%
JTEK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

HOLA vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLAJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.82

—

HOLA vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и JTEK

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-30.61%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.35%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-5.57%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и JTEK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

26.72%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

27.97%

-18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

27.97%

-18.05%

Сравнение комиссий HOLA и JTEK

HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и JTEK

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.86%3.02%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and JTEK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

HOLA has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for JTEK.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.65% for JTEK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор