PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds. JTEK is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 64.95% for AIQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и AIQ

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%16.07%

Correlation

The correlation between JTEK and AIQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between JTEK and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и AIQ

Секторы
JTEK
AIQ

Технологии

63.8%
73.3%

Коммуникационные услуги

17.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.5%

Финансовые услуги

4.5%
0.4%

Промышленность

2.2%
4.2%

Здравоохранение

1.5%
0.4%

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JTEK
63.8%
AIQ
73.3%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
AIQ
8.5%

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
AIQ
0.4%

Промышленность

JTEK
2.2%
AIQ
4.2%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
AIQ
0.4%

Недвижимость

JTEK
1.0%
AIQ

-

Энергетика

JTEK
0.8%
AIQ

-

Сырьевые материалы

JTEK

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

JTEK

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с GTEKJTEK с BTEKJTEK с SEEGX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

JTEK vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.83

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.52

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.96

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

13.69

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.83

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.83

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JTEK и AIQ

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-44.66%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.47%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.95%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-9.79%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.76%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и AIQ

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 7.27%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.82%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

18.55%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

23.11%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

25.34%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

25.50%

+1.86%

Сравнение комиссий JTEK и AIQ

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и AIQ

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JTEK and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs AIQ's -44.66%.

On 1-year performance, AIQ leads with 64.95% vs 38.02% for JTEK. On fees, JTEK is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JTEK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 64.95% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JTEK is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for JTEK.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор