PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с JGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO).

JTEK и JGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и JGRO

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%13.74%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у JGRO с доходностью -8.00%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEKJTEK с SEEGX
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVAJGRO с MOAT

Сравнение комиссий JTEK и JGRO

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JGRO в 0.44%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF

Доходность на риск

JTEK vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKJGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.71

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

3.00

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRO равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.03

Корреляция

Корреляция между JTEK и JGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JGRO

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM2025202420232022
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JGRO

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-22.70%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.44%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-12.49%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-4.90%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

5.30%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JGRO

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.70%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

12.59%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

21.47%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

20.12%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

20.12%

+7.36%