PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JTEK с JGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с JGRO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO).

JTEK и JGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JTEK или JGRO.

Корреляция

Корреляция между JTEK и JGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.56%
38.67%
JTEK
JGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JTEK:

0.36

JGRO:

0.42

Коэф-т Сортино

JTEK:

0.70

JGRO:

0.74

Коэф-т Омега

JTEK:

1.09

JGRO:

1.10

Коэф-т Кальмара

JTEK:

0.38

JGRO:

0.45

Коэф-т Мартина

JTEK:

1.20

JGRO:

1.57

Индекс Язвы

JTEK:

9.69%

JGRO:

6.58%

Дневная вол-ть

JTEK:

32.53%

JGRO:

24.33%

Макс. просадка

JTEK:

-30.61%

JGRO:

-22.70%

Текущая просадка

JTEK:

-18.35%

JGRO:

-12.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JTEK показывает доходность -8.21%, а JGRO немного выше – -8.18%.

JTEK

С начала года

-8.21%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-1.78%

1 год

12.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JGRO

С начала года

-8.18%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-5.06%

1 год

11.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JTEK и JGRO

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JGRO в 0.44%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
График комиссии JTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JTEK: 0.65%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
График комиссии JGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JGRO: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JTEK и JGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг риск-скорректированной доходности JTEK, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JTEK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг риск-скорректированной доходности JGRO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JTEK c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JTEK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JTEK: 0.36
JGRO: 0.42
Коэффициент Сортино JTEK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JTEK: 0.70
JGRO: 0.74
Коэффициент Омега JTEK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JTEK: 1.09
JGRO: 1.10
Коэффициент Кальмара JTEK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JTEK: 0.38
JGRO: 0.45
Коэффициент Мартина JTEK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JTEK: 1.20
JGRO: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRO равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.42
JTEK
JGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JGRO

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM202420232022
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.11%0.10%0.17%0.16%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JGRO

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.35%
-12.77%
JTEK
JGRO

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JGRO

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 15.53%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
15.53%
JTEK
JGRO