PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

JTEK и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и VGT

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%16.58%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%.

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEKJTEK с SEEGX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий JTEK и VGT

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

JTEK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.10

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.67

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.88

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

5.72

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.61

+0.19

Корреляция

Корреляция между JTEK и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и VGT

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и VGT

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-54.63%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.40%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-10.90%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-8.00%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

5.39%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и VGT

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

7.96%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

16.36%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

27.27%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

25.05%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

24.47%

+2.99%