PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JTEK с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с VGT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

JTEK и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JTEK или VGT.

Корреляция

Корреляция между JTEK и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JTEK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.56%
32.67%
JTEK
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JTEK:

0.36

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

JTEK:

0.70

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

JTEK:

1.09

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

JTEK:

0.38

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

JTEK:

1.20

VGT:

1.41

Индекс Язвы

JTEK:

9.69%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

JTEK:

32.53%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

JTEK:

-30.61%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

JTEK:

-18.35%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -8.21%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.

JTEK

С начала года

-8.21%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-1.78%

1 год

12.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JTEK и VGT

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
График комиссии JTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JTEK: 0.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JTEK и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг риск-скорректированной доходности JTEK, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JTEK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JTEK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JTEK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JTEK: 0.36
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино JTEK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JTEK: 0.70
VGT: 0.71
Коэффициент Омега JTEK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JTEK: 1.09
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара JTEK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JTEK: 0.38
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина JTEK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JTEK: 1.20
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.37
JTEK
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и VGT

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и VGT

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.35%
-15.44%
JTEK
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и VGT

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 18.65% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
19.16%
JTEK
VGT