PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JTEK с GTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с GTEK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JTEK returned 14.52% vs 49.81% for GTEK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и GTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 35.20%.

JTEK

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
7.98%
С начала года
8.67%
1 год
14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTEK

1 день
-1.85%
1 месяц
-9.66%
6 месяцев
29.13%
С начала года
35.20%
1 год
49.81%
3 года*
26.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и GTEK

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		8.67%19.03%28.69%18.31%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		35.20%23.68%15.94%19.31%

Correlation

The correlation between JTEK and GTEK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between JTEK and GTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и GTEK

Секторы
JTEK
GTEK

Технологии

76.0%
74.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.7%

Финансовые услуги

5.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.9%

Промышленность

3.5%
8.1%

Здравоохранение

1.7%
1.1%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Энергетика

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JTEK
76.0%
GTEK
74.5%

Коммуникационные услуги

JTEK
6.0%
GTEK
3.7%

Финансовые услуги

JTEK
5.4%
GTEK
1.2%

Потребительский циклический сектор

JTEK
5.0%
GTEK
4.9%

Промышленность

JTEK
3.5%
GTEK
8.1%

Здравоохранение

JTEK
1.7%
GTEK
1.1%

Недвижимость

JTEK
1.0%
GTEK
2.3%

Потребительский защитный сектор

JTEK
0.7%
GTEK

-

Энергетика

JTEK
0.2%
GTEK

-

Сырьевые материалы

JTEK

-

GTEK
3.4%

Коммунальные услуги

JTEK

-

GTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с SEEGX
Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIPGTEK с SWLGX

Доходность на риск

JTEK vs. GTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c GTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JTEKGTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.67

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.21

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.56

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

12.36

-10.51

JTEK vs. GTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GTEK равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и GTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JTEK и GTEK

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и GTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-53.77%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-14.08%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-14.08%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-26.94%

+21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

4.04%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и GTEK

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

11.18%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

26.36%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

29.99%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

28.83%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

28.83%

-0.43%

Сравнение комиссий JTEK и GTEK

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и GTEK

Ни JTEK, ни GTEK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JTEK and GTEK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JTEK has higher volatility (12.32%) compared to GTEK (11.18%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs GTEK's -53.77%.

On 1-year performance, GTEK leads with 49.81% vs 14.52% for JTEK. On fees, JTEK is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GTEK has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GTEK has performed better with a 49.81% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JTEK is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

JTEK and GTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.75% for GTEK.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и GTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор