PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с GTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с GTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK).

JTEK и GTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и GTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и GTEK

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%20.23%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 4.62%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с SEEGX
Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIMEGTEK с PUI

Сравнение комиссий JTEK и GTEK

JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Доходность на риск

JTEK vs. GTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c GTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKGTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.37

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.97

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.71

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

10.40

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. GTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GTEK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и GTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKGTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.03

+0.76

Корреляция

Корреляция между JTEK и GTEK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и GTEK

Ни JTEK, ни GTEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и GTEK

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и GTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-53.77%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-15.10%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-5.68%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-28.51%

+22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

3.93%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и GTEK

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 9.74%, в то время как у Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

10.77%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

19.95%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

28.78%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

28.05%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

28.05%

-0.57%