PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. JTEK is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 40.74% for QQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JTEK показывает доходность 21.18%, а QQQ немного ниже – 20.71%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и QQQ

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%14.46%

Correlation

The correlation between JTEK and QQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between JTEK and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и QQQ

Секторы
JTEK
QQQ

Технологии

63.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

17.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.3%

Финансовые услуги

4.5%
0.2%

Промышленность

2.2%
2.8%

Здравоохранение

1.5%
4.2%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Энергетика

0.8%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

JTEK
63.8%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
QQQ
0.2%

Промышленность

JTEK
2.2%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
QQQ
4.2%

Недвижимость

JTEK
1.0%
QQQ
0.1%

Энергетика

JTEK
0.8%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

JTEK

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

JTEK

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEKJTEK с SEEGX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

JTEK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.57

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.37

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.42

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

13.14

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.57

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.41

+0.85

Просадки

Сравнение просадок JTEK и QQQ

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-82.97%

+52.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-11.96%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.74%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-32.78%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.11%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и QQQ

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.51%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

12.10%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

15.94%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

22.37%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

22.29%

+5.07%

Сравнение комиссий JTEK и QQQ

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и QQQ

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JTEK and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 38.02% for JTEK. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор