PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с JCPB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.28%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.38%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и JCPB

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.28%4.36%

Correlation

The correlation between HOLA and JCPB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов HOLA и JCPB

Секторы
HOLA
JCPB

Финансовые услуги

23.9%
13.9%

Промышленность

15.5%
0.6%

Технологии

11.9%
9.1%

Здравоохранение

9.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
1.4%

Сырьевые материалы

5.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
16.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Энергетика

2.6%
1.6%

Недвижимость

1.0%
4.6%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
JCPB
13.9%

Промышленность

HOLA
15.5%
JCPB
0.6%

Технологии

HOLA
11.9%
JCPB
9.1%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
JCPB
3.9%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
JCPB
0.5%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
JCPB
1.4%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
JCPB
16.3%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
JCPB
1.9%

Энергетика

HOLA
2.6%
JCPB
1.6%

Недвижимость

HOLA
1.0%
JCPB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

HOLA vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.54

+0.77

Просадки

Сравнение просадок HOLA и JCPB

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-16.67%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.78%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.26%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и JCPB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

3.75%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

5.39%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

5.05%

+4.47%

Сравнение комиссий HOLA и JCPB

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и JCPB

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности JCPB в 4.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.94%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and JCPB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

JCPB has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.92% for HOLA.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.38% for JCPB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор