Сравнение HOIBX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HOIBX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOIBX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.28% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.
HOIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOIBX и WFBIX
HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
HOIBX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
HOIBX
WFBIX
Сравнение HOIBX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOIBX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.60 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.49 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOIBX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.94 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между HOIBX и WFBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOIBX и WFBIX
Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.38% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок HOIBX и WFBIX
Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOIBX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -18.68% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.80% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -17.84% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.15% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -2.27% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOIBX и WFBIX
Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.59% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOIBX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.55% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.59% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.42% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.37% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.15% | +0.42% |