Сравнение HODL с USFR
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs 3.97% for USFR. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HODL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности HODL и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.31%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.67M | $18.55M | $23.31M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам HODL и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.32% |
Correlation
The correlation between HODL and USFR is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between HODL and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. USFR — Ранг доходности на риск
HODL
USFR
Сравнение HODL c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 14.07 | -13.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 200.37 | -201.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 800.41 | -801.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и USFR
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -1.36% | -51.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -0.02% | -53.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | 0.00% | -48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -0.15% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 0.00% | +34.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и USFR
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 0.09% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 0.20% | +32.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 0.27% | +43.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 0.39% | +48.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 0.76% | +48.41% |
Сравнение комиссий HODL и USFR
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и USFR
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.97% vs -43.00% for HODL. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.97% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор