PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HODL с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HODL с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HODL (VanEck Bitcoin Trust) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -39.68% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HODL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности HODL и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность -28.75%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

HODL

1 день
-3.24%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-28.75%
6 месяцев
-28.92%
1 год
-39.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HODL и USFR

2026 (YTD)20252024
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-28.75%-6.42%91.50%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.32%

Correlation

The correlation between HODL and USFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Bitcoin Trust

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

HODL vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HODL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HODLUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
14.67

-15.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
50.13

-51.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

13.31

-12.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

201.33

-202.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

779.76

-781.07

HODL vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HODL и USFR

Максимальная просадка HODL за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HODLUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-1.36%

-50.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.96%

-0.02%

-51.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

0.00%

-50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-0.15%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.49%

0.01%

+30.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и USFR

VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HODLUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

0.09%

+12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.59%

0.19%

+34.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

0.27%

+43.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

0.40%

+49.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

0.78%

+49.11%

Сравнение комиссий HODL и USFR

HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и USFR

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HODL and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HODL has higher volatility (13.07%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -51.96% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -39.68% for HODL. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for HODL.

HODL is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HODL и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор