PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HODL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HODL с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HODL (VanEck Bitcoin Trust) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs 132.34% for TQQQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности HODL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

HODL

1 день
-2.76%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-39.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HODL и TQQQ

2026 (YTD)20252024
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-27.34%-6.42%99.75%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%59.59%

Correlation

The correlation between HODL and TQQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Bitcoin Trust

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

HODL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HODL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HODLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.80

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
3.01

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.60

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.77

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HODL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HODLTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.80

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.46

Просадки

Сравнение просадок HODL и TQQQ

Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HODLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-81.66%

+32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.37%

-36.97%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.37%

-2.29%

-47.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-18.52%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

11.28%

+17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и TQQQ

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HODLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

13.35%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

36.04%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

47.60%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.88%

66.50%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.88%

65.95%

-16.07%

Сравнение комиссий HODL и TQQQ

HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и TQQQ

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HODL and TQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for HODL.

HODL is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HODL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор