Сравнение HODL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HODL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HODL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 59.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и TQQQ
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
HODL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HODL
TQQQ
Сравнение HODL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.72 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.41 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.41 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.28 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.72 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HODL и TQQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и TQQQ
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и TQQQ
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -81.66% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -36.97% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -28.08% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -18.66% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 12.13% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и TQQQ
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 12.99%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 19.74% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 38.50% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 67.35% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 66.53% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 65.83% | -14.93% |