Сравнение HODL с TQQQ
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 91.80% for TQQQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности HODL и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
Сравнение доходности по годам HODL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 60.36% |
Correlation
The correlation between HODL and TQQQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between HODL and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HODL
TQQQ
Сравнение HODL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.50 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.89 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и TQQQ
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -81.66% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -36.97% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -14.07% | -38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -18.49% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 11.67% | +19.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и TQQQ
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 13.29%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 26.81% | -13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 43.27% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 53.22% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 67.42% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 66.30% | -16.42% |
Сравнение комиссий HODL и TQQQ
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и TQQQ
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and TQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 91.80% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 91.80% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор