PortfoliosLab logo
Сравнение HODL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HODL и TQQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HODL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
105.67%
16.11%
HODL
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

1.03

TQQQ:

0.03

Коэф-т Сортино

HODL:

1.68

TQQQ:

0.57

Коэф-т Омега

HODL:

1.20

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

HODL:

1.95

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

HODL:

4.27

TQQQ:

0.12

Индекс Язвы

HODL:

12.80%

TQQQ:

21.58%

Дневная вол-ть

HODL:

53.25%

TQQQ:

74.48%

Макс. просадка

HODL:

-28.07%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

HODL:

-9.85%

TQQQ:

-38.08%

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -27.25%.


HODL

С начала года

2.96%

1 месяц

23.23%

6 месяцев

26.03%

1 год

52.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-27.25%

1 месяц

39.15%

6 месяцев

-26.76%

1 год

-0.67%

5 лет

26.24%

10 лет

29.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HODL и TQQQ

HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.99
-0.01
HODL
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и TQQQ

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HODL
VanEck Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.72%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок HODL и TQQQ

Максимальная просадка HODL за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.85%
-38.08%
HODL
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и TQQQ

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 11.59%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 39.24%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.59%
39.24%
HODL
TQQQ