Сравнение HODL с TQQQ
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs 67.39% for TQQQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности HODL и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам HODL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 60.36% |
Correlation
The correlation between HODL and TQQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HODL
TQQQ
Сравнение HODL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.83 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.57 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и TQQQ
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -81.66% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -36.97% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -18.71% | -30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -18.48% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 12.14% | +20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и TQQQ
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 10.76%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 22.28% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 46.14% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 55.54% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 67.78% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 66.40% | -16.81% |
Сравнение комиссий HODL и TQQQ
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и TQQQ
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and TQQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 67.39% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 67.39% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор