PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HODL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HODL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
43.52%
20.58%
HODL
TQQQ

Доходность по периодам


HODL

С начала года

N/A

1 месяц

49.52%

6 месяцев

43.52%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TQQQ

С начала года

55.99%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

20.58%

1 год

78.91%

5 лет (среднегодовая)

34.31%

10 лет (среднегодовая)

34.40%

Основные характеристики


HODLTQQQ
Дневная вол-ть57.36%51.79%
Макс. просадка-27.51%-81.66%
Текущая просадка0.00%-8.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HODL и TQQQ

HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HODL и TQQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HODL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
HODL
TQQQ

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и TQQQ

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HODL
VanEck Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.22%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок HODL и TQQQ

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.57%
HODL
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и TQQQ

VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.07%
16.13%
HODL
TQQQ