Сравнение HODL с SBIT
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 106.87% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. HODL charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности HODL и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 61.33%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 33.86% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between HODL and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between HODL and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. SBIT — Ранг доходности на риск
HODL
SBIT
Сравнение HODL c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.24 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.68 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и SBIT
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -91.35% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -47.94% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -74.40% | +21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -68.68% | +51.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 22.94% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и SBIT
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 13.29%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 26.52% | -13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 68.63% | -34.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 88.57% | -44.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 97.38% | -47.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 97.38% | -47.50% |
Сравнение комиссий HODL и SBIT
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и SBIT
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for HODL.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор