Сравнение HODL с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HODL и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 440.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
HODL
MSTR
Сравнение HODL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.81 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -1.27 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.75 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.30 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.81 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.12 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HODL и MSTR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и MSTR
Ни HODL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HODL и MSTR
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -99.86% | +50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -76.53% | +27.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -74.09% | +28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -86.60% | +72.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 44.22% | -21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и MSTR
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 12.99%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 18.44% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 55.57% | -18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 74.11% | -29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 91.29% | -40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 73.15% | -22.25% |