Сравнение HODL с BITI
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs 54.69% for BITI. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HODL charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.29%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
BITI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- -32.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.40M | $24.12M | $38.43M | |
| $21.67M | $18.55M | $23.31M |
Сравнение доходности по годам HODL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.29% | -1.76% | -58.70% |
Correlation
The correlation between HODL and BITI is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between HODL and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BITI — Ранг доходности на риск
HODL
BITI
Сравнение HODL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.17 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.28 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BITI
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -92.16% | +38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -25.28% | -27.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -86.54% | +38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -68.64% | +50.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 10.39% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BITI
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 8.27% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.24% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 32.65% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 44.16% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 51.96% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 51.96% | -2.79% |
Сравнение комиссий HODL и BITI
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BITI
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.14% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (8.27%) compared to BITI (8.24%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 54.69% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 54.69% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 22.14%, compared with 0.00% for HODL.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор