Сравнение HODL с BITI
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 61.73% for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. HODL charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -58.70% |
Correlation
The correlation between HODL and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between HODL and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BITI — Ранг доходности на риск
HODL
BITI
Сравнение HODL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.45 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.65 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BITI
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -92.16% | +39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -25.28% | -27.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -85.20% | +32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -68.15% | +51.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 10.95% | +19.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BITI
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 13.29% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 13.13% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 34.09% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 44.16% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 52.45% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 52.45% | -2.57% |
Сравнение комиссий HODL и BITI
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BITI
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for HODL.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор