Сравнение HODL с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
HODL и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -58.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.02%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и BITI
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
HODL vs. BITI — Ранг доходности на риск
HODL
BITI
Сравнение HODL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.24 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.66 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.19 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.29 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.24 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.75 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между HODL и BITI составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BITI
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BITI
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -92.16% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -39.64% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -86.90% | +41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -67.03% | +52.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 25.26% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BITI
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 12.99% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 13.04% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 36.32% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 45.20% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 53.18% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 53.18% | -2.28% |