PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%1.25%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий HOBEX и TSDLX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

HOBEX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

3.76

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

8.03

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

2.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

7.19

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

29.03

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.76

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.46

-0.71

Корреляция

Корреляция между HOBEX и TSDLX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и TSDLX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и TSDLX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-7.86%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-1.26%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-7.86%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.05%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.83%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.31%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и TSDLX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.52%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.52%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.40%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

2.30%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

2.24%

+3.53%