Сравнение HOBEX с FPNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и FPA New Income Fund (FPNIX).
HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности HOBEX и FPNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOBEX и FPNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 0.64% | 7.23% | 7.16% | 4.74% | -3.42% | 6.25% | 6.83% | 7.30% | 1.26% | 2.42% |
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%.
HOBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOBEX и FPNIX
HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.
Доходность на риск
HOBEX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск
HOBEX
FPNIX
Сравнение HOBEX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOBEX | FPNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.70 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.43 | 2.53 | +3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 1.34 | +0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | 2.33 | +5.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.11 | 10.08 | +17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOBEX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.70 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HOBEX и FPNIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBEX и FPNIX
Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FPNIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 5.54% | 5.94% | 6.58% | 5.05% | 4.83% | 4.00% | 5.44% | 3.05% | 3.84% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HOBEX и FPNIX
Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, примерно равная максимальной просадке FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и FPNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOBEX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -22.95% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -1.97% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.57% | -4.67% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.48% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.86% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.46% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOBEX и FPNIX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOBEX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.08% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.64% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 2.65% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.41% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.88% | +3.89% |