PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий HOBEX и DHEIX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

HOBEX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

4.60

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

8.07

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

2.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

10.53

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

39.35

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

4.60

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

2.96

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.87

-1.12

Корреляция

Корреляция между HOBEX и DHEIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и DHEIX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и DHEIX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-12.33%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-0.50%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-4.87%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.27%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.77%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.13%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и DHEIX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.36%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.72%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.15%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

1.52%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

2.28%

+3.49%