PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий HOBEX и DFCFX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

HOBEX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.59

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

2.98

+3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

3.80

-1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

2.07

+5.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

5.56

+21.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.84

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.34

-0.59

Корреляция

Корреляция между HOBEX и DFCFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и DFCFX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и DFCFX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-4.27%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-1.03%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-4.27%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.26%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.38%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и DFCFX

Holbrook Income Fund (HOBEX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.15%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.42%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.21%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

4.39%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

3.13%

+2.64%