Сравнение HNRG с DFEN
HNRG (Hallador Energy Company) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past 5 years, HNRG returned 43.17%/yr vs 27.94%/yr for DFEN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNRG и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNRG показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 7.95%.
HNRG
- 1 день
- -12.08%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 15.42%
DFEN
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 27.01%
- 1 год
- 66.21%
- 3 года*
- 66.06%
- 5 лет*
- 27.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNRG и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | -12.50% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -2.39% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.95% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Correlation
The correlation between HNRG and DFEN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNRG vs. DFEN — Ранг доходности на риск
HNRG
DFEN
Сравнение HNRG c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNRG | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.59 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.79 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNRG | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.04 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HNRG и DFEN
Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNRG | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -91.36% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -41.75% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -43.13% | -28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | -56.23% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -29.26% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -45.25% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 17.55% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNRG и DFEN
Текущая волатильность для Hallador Energy Company (HNRG) составляет 18.33%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что HNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNRG | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 21.52% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 53.73% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.72% | 63.83% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 60.26% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 71.51% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNRG и DFEN
HNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.27% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
HNRG and DFEN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (21.52%) compared to HNRG (18.33%). In terms of maximum drawdown, HNRG dropped -94.89% vs DFEN's -91.36%.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNRG и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор