PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HNRG с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNRG с EUAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HNRG (Hallador Energy Company) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, HNRG returned 6.86% vs -2.80% for EUAD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HNRG и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hallador Energy Company (HNRG) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNRG показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -2.04%.

HNRG

1 день
-2.19%
1 месяц
-7.23%
6 месяцев
-17.40%
С начала года
-15.70%
1 год
6.86%
3 года*
24.29%
5 лет*
37.55%
10 лет*
14.56%

EUAD

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
-12.79%
С начала года
-2.04%
1 год
-2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNRG и EUAD

2026 (YTD)20252024
HNRG
Hallador Energy Company		-15.70%66.29%15.31%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.04%74.51%-6.86%

Correlation

The correlation between HNRG and EUAD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hallador Energy Company

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с HNRG:
HNRG с ARLPHNRG с VHNRG с IRTCHNRG с IESCHNRG с STXHNRG с ATROHNRG с FIX
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

HNRG vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRG
Ранг доходности на риск HNRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRG c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNRGEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.10

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.07

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.13

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.28

+0.60

HNRG vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRG и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNRG и EUAD

Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNRGEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.89%

-22.04%

-72.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-22.04%

-14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.59%

-14.52%

-18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-6.21%

-38.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.27%

10.06%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRG и EUAD

Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNRGEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.79%

7.30%

+11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.16%

24.40%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.50%

29.25%

+33.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.58%

29.65%

+41.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.82%

29.65%

+40.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRG и EUAD

HNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNRG
Hallador Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.72%5.39%3.16%2.63%1.76%3.51%

Часто задаваемые вопросы

HNRG and EUAD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNRG has higher volatility (18.79%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, HNRG dropped -94.89% vs EUAD's -22.04%.

HNRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNRG и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор