Сравнение HNRG с EUAD
HNRG (Hallador Energy Company) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, HNRG returned -0.89% vs -2.97% for EUAD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNRG и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNRG показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -4.49%.
HNRG
- 1 день
- -12.08%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 15.42%
EUAD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNRG и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | -12.50% | 66.29% | 17.92% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -4.49% | 74.51% | -3.62% |
Correlation
The correlation between HNRG and EUAD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNRG vs. EUAD — Ранг доходности на риск
HNRG
EUAD
Сравнение HNRG c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNRG | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.14 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.33 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNRG | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.15 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок HNRG и EUAD
Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNRG | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -22.04% | -72.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -22.04% | -14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -16.65% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -5.67% | -39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 9.10% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNRG и EUAD
Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNRG | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 9.92% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 24.23% | +21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.72% | 29.22% | +31.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 29.82% | +41.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 29.82% | +39.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNRG и EUAD
HNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
HNRG and EUAD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNRG has higher volatility (18.33%) compared to EUAD (9.92%). In terms of maximum drawdown, HNRG dropped -94.89% vs EUAD's -22.04%.
HNRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNRG и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор