Сравнение HNDL с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HNDL и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNDL и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.31% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.88% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%.
HNDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и VSCGX
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.
Доходность на риск
HNDL vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
HNDL
VSCGX
Сравнение HNDL c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.55 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.21 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.17 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.87 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.55 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HNDL и VSCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и VSCGX
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.98% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и VSCGX
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNDL | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -30.62% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -5.19% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -20.15% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.84% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.01% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.27% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и VSCGX
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNDL | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.18% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 4.60% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 7.23% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 7.64% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 7.32% | +3.48% |