Сравнение HNDL с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
HNDL и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNDL и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.31% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.19% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
HNDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и UPAR
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
HNDL vs. UPAR — Ранг доходности на риск
HNDL
UPAR
Сравнение HNDL c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.81 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.95 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.88 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.08 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HNDL и UPAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и UPAR
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.98% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и UPAR
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNDL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -39.00% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -11.21% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.71% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -22.47% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.17% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и UPAR
Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 3.53%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNDL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 6.40% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 10.59% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 15.83% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 18.16% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 18.16% | -7.36% |