Сравнение HNDL с CLSM
HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNDL returned 11.86%/yr vs 12.99%/yr for CLSM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 16.42%.
HNDL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNDL и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.17% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 4.13% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.42% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
Correlation
The correlation between HNDL and CLSM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between HNDL and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDL vs. CLSM — Ранг доходности на риск
HNDL
CLSM
Сравнение HNDL c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNDL | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.29 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 12.70 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNDL и CLSM
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDL | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -27.77% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -8.50% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -14.60% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.71% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -16.32% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.20% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и CLSM
Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 2.66%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDL | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 6.39% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 12.05% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 13.90% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 12.70% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 12.70% | -1.97% |
Сравнение комиссий HNDL и CLSM
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и CLSM
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.86% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
HNDL and CLSM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (6.39%) compared to HNDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs CLSM's -27.77%.
On 3-year performance, CLSM leads with 12.99% vs 11.86% for HNDL. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 12.99% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.
HNDL has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 0.77% for CLSM.
HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. HNDL tracks NASDAQ 7 HANDL™ Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Cabana. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNDL и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор