Сравнение HNASX с HSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HNASX и HSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNASX и HSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | -11.99% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 28.39% | 2.84% | 36.54% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у HSCSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 15.45% против 6.35% соответственно.
HNASX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.45%
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и HSCSX
HNASX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.
Доходность на риск
HNASX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск
HNASX
HSCSX
Сравнение HNASX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNASX | HSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.03 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 3.85 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNASX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HNASX и HSCSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и HSCSX
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности HSCSX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 17.39% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и HSCSX
Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и HSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNASX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -55.79% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -14.82% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -29.42% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -44.64% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -8.23% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -9.34% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.89% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и HSCSX
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNASX | HSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.80% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.72% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 24.18% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 21.73% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 22.37% | -0.60% |