PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с HOVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNASX с HOVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNASX (Homestead Growth Fund) and HOVLX (Homestead Funds Value Fund) are both mutual funds - HNASX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Homestead, while HOVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HNASX returned 17.04%/yr vs 12.21%/yr for HOVLX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNASX charges 0.84%/yr vs 0.63%/yr for HOVLX.

Доходность

Сравнение доходности HNASX и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у HOVLX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции HOVLX по среднегодовой доходности: 17.04% против 12.21% соответственно.

HNASX

1 день
-1.73%
1 месяц
3.43%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.56%
3 года*
22.59%
5 лет*
11.05%
10 лет*
17.04%

HOVLX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.29%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNASX и HOVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		3.32%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		8.24%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%

Correlation

The correlation between HNASX and HOVLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2001 г.

0.77

Over the past year, the correlation between HNASX and HOVLX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Homestead Funds Value Fund

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с VTVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVV

Доходность на риск

HNASX vs. HOVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXHOVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.94

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.84

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.60

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

10.45

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. HOVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа HOVLX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXHOVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.94

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HNASX и HOVLX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и HOVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNASXHOVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-57.90%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-8.24%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-15.81%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-19.32%

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-38.08%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.04%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.67%

-6.82%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

2.05%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и HOVLX

Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Homestead Funds Value Fund (HOVLX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNASXHOVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.62%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

8.41%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

11.06%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

15.09%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

17.90%

+3.91%

Сравнение комиссий HNASX и HOVLX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HOVLX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и HOVLX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности HOVLX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		14.82%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		9.81%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Часто задаваемые вопросы

HNASX and HOVLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNASX has higher volatility (3.94%) compared to HOVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HNASX dropped -72.74% vs HOVLX's -57.90%.

HOVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNASX и HOVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор