Сравнение HNASX с HOVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HNASX и HOVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNASX и HOVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | -11.99% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 28.39% | 2.84% | 36.54% |
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у HOVLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции HOVLX по среднегодовой доходности: 15.45% против 11.84% соответственно.
HNASX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.45%
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и HOVLX
HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HOVLX в 0.63%.
Доходность на риск
HNASX vs. HOVLX — Ранг доходности на риск
HNASX
HOVLX
Сравнение HNASX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNASX | HOVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.30 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 5.58 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNASX | HOVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HNASX и HOVLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и HOVLX
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности HOVLX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 17.39% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и HOVLX
Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и HOVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNASX | HOVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -57.90% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -12.15% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -19.32% | -17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -38.08% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -5.90% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -6.84% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.83% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и HOVLX
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Homestead Funds Value Fund (HOVLX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNASX | HOVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.79% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 8.65% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 16.49% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.11% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 17.90% | +3.87% |