PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции HNASX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.45% против 16.68% соответственно.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с SCHGHNASX с FELGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий HNASX и ADX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

HNASX
Homestead Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

HNASX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.47

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.18

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.56

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

11.81

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.47

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между HNASX и ADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и ADX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и ADX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-71.60%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-11.12%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-25.07%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-37.17%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-4.36%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-23.22%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.41%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и ADX

Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.64%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

10.77%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

18.76%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

17.23%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.96%

+3.81%