PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с PRNEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и PRNEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		19.15%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-17.14%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 19.15%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

PRNEX

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
19.15%
6 месяцев
31.26%
1 год
44.27%
3 года*
17.27%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRWCXPRNEX с PRDGX

Сравнение комиссий HMSIX и PRNEX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXPRNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.23

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.80

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.67

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

12.65

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.23

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между HMSIX и PRNEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и PRNEX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		12.94%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и PRNEX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и PRNEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-66.56%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-16.24%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-21.50%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.25%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-16.35%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

3.42%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и PRNEX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.23%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.01%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.38%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

20.21%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

18.82%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

20.69%

+8.93%