PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с HJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и HJPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 2.38%.

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Сравнение комиссий HMSIX и HJPNX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HJPNX в 1.44%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
HJPNX
Hennessy Japan Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXHJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.81

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.26

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.31

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

4.46

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HJPNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.18

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между HMSIX и HJPNX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и HJPNX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности HJPNX в 12.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и HJPNX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и HJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-59.65%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-14.18%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-44.72%

+23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-8.36%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-15.67%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

4.17%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и HJPNX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.05%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

11.22%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

18.09%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

24.95%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

20.91%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

18.79%

+10.83%