Сравнение HMSIX с HFMDX
HMSIX (Hennessy Midstream Fund) and HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) are both mutual funds - HMSIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy, while HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HMSIX returned 19.45%/yr vs 16.71%/yr for HFMDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMSIX charges 1.51%/yr vs 1.36%/yr for HFMDX.
Доходность
Сравнение доходности HMSIX и HFMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMSIX показывает доходность 17.44%, а HFMDX немного ниже – 17.06%.
HMSIX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- —
HFMDX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам HMSIX и HFMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 17.44% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 17.06% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -22.38% |
Correlation
The correlation between HMSIX and HFMDX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between HMSIX and HFMDX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMSIX vs. HFMDX — Ранг доходности на риск
HMSIX
HFMDX
Сравнение HMSIX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMSIX | HFMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.98 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.61 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMSIX и HFMDX
Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и HFMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMSIX | HFMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -61.25% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.66% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -27.76% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -27.76% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.96% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -12.22% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.79% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSIX и HFMDX
Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 5.48%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMSIX | HFMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.44% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 16.57% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 22.06% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 23.43% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 25.12% | +4.21% |
Сравнение комиссий HMSIX и HFMDX
HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HFMDX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSIX и HFMDX
Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности HFMDX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.61% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.45% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMSIX and HFMDX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFMDX has higher volatility (7.44%) compared to HMSIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, HMSIX dropped -68.43% vs HFMDX's -61.25%.
HMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMSIX и HFMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор