Сравнение HMSIX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSIX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSIX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 17.65% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%.
HMSIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- —
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSIX и FSTEX
HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
HMSIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
HMSIX
FSTEX
Сравнение HMSIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSIX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.04 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.54 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.31 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 8.35 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.04 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HMSIX и FSTEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSIX и FSTEX
Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.29% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок HMSIX и FSTEX
Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -83.31% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -18.57% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -26.88% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.55% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -25.28% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 5.13% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSIX и FSTEX
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.23% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.36% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.75% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 22.29% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 25.29% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 29.77% | -0.15% |