PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSFX с EMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both MLPs funds. HMSFX is passively managed, while EMO is actively managed. Over the past 5 years, HMSFX returned 18.93%/yr vs 26.25%/yr for EMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HMSFX charges 1.75%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HMSFX на уровне 16.39% и EMO на уровне 16.39%.

HMSFX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
16.39%
6 месяцев
13.36%
1 год
17.98%
3 года*
21.51%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—

EMO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.39%
С начала года
16.39%
6 месяцев
15.04%
1 год
22.50%
3 года*
32.55%
5 лет*
26.25%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSFX и EMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.39%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.39%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-30.74%

Correlation

The correlation between HMSFX and EMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.83

Over the past year, the correlation between HMSFX and EMO has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с MLPDXHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

HMSFX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.36

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.98

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.08

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

4.59

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.36

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.11

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и EMO

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSFXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-95.06%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-10.87%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-18.81%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-28.59%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-6.17%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-31.96%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.92%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и EMO

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеют волатильность 6.03% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSFXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.26%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.24%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

16.61%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

26.72%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

41.24%

-11.85%

Сравнение комиссий HMSFX и EMO

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и EMO

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности EMO в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.57%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.95%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMSFX and EMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (6.26%) compared to HMSFX (6.03%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs EMO's -95.06%.

EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSFX и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор