PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSFX с EMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).

HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSFX и EMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.71%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-30.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMSFX показывает доходность 16.01%, а EMO немного выше – 16.71%.

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—

EMO

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
16.71%
6 месяцев
19.20%
1 год
14.50%
3 года*
33.42%
5 лет*
32.26%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с NMLHMSFX с MLPFXHMSFX с MLPDX
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с NXGEMO с SRVEMO с TYGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Сравнение комиссий HMSFX и EMO

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class

Доходность на риск

HMSFX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXEMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.67

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.00

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.81

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

2.44

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа EMO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.11

+0.24

Корреляция

Корреляция между HMSFX и EMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и EMO

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности EMO в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.40%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и EMO

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и EMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSFXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-95.06%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-18.81%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-28.59%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.90%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-32.26%

+19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

6.23%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и EMO

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) составляет 4.10%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSFXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.53%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.68%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

21.67%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

26.82%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

41.42%

-11.81%