PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMC с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMC с PSI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HMC (Honda Motor Co., Ltd.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, HMC returned 3.26%/yr vs 35.13%/yr for PSI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMC и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 3.26% против 35.13% соответственно.

HMC

1 день
0.70%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-12.62%
6 месяцев
-14.45%
1 год
-8.93%
3 года*
-2.27%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
3.26%

PSI

1 день
-0.99%
1 месяц
9.77%
С начала года
114.01%
6 месяцев
108.82%
1 год
184.91%
3 года*
58.24%
5 лет*
32.63%
10 лет*
35.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMC и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		-12.62%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		114.01%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between HMC and PSI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honda Motor Co., Ltd.

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с HMC:
HMC с TMHMC с GMHMC с AALHMC с CIVIHMC с SPYHMC с XLIHMC с F
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

HMC vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMC
Ранг доходности на риск HMC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMCPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
4.43

-4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
4.19

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.58

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

12.03

-12.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

41.47

-42.02

HMC vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMC и PSI

Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-62.96%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-15.48%

-15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.41%

-41.07%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-44.85%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-44.85%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.54%

-8.51%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-15.90%

-20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

4.48%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и PSI

Текущая волатильность для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) составляет 10.07%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что HMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

21.88%

-11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

35.12%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.47%

42.22%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

38.83%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

35.60%

-10.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и PSI

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.64%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

HMC and PSI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to HMC (10.07%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMC и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор