PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRHC с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FRHC и BAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FRHC и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Holding Corp. (FRHC) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6,455.15%
102.35%
FRHC
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRHC:

2.08

BAC:

1.64

Коэф-т Сортино

FRHC:

2.85

BAC:

2.50

Коэф-т Омега

FRHC:

1.36

BAC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FRHC:

1.73

BAC:

1.16

Коэф-т Мартина

FRHC:

6.31

BAC:

6.69

Индекс Язвы

FRHC:

9.69%

BAC:

5.58%

Дневная вол-ть

FRHC:

29.36%

BAC:

22.71%

Макс. просадка

FRHC:

-45.93%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

FRHC:

-4.78%

BAC:

-7.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRHC:

$8.09B

BAC:

$345.66B

EPS

FRHC:

$5.70

BAC:

$2.76

Цена/прибыль

FRHC:

23.43

BAC:

16.32

Общая выручка (12 мес.)

FRHC:

$1.82B

BAC:

$97.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRHC:

$1.24B

BAC:

$58.68B

EBITDA (12 мес.)

FRHC:

$899.68M

BAC:

$42.54B

Доходность по периодам

С начала года, FRHC показывает доходность 57.78%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 34.52%.


FRHC

С начала года

57.78%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

58.65%

1 год

58.19%

5 лет

54.17%

10 лет

N/A

BAC

С начала года

34.52%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

13.21%

1 год

36.43%

5 лет

7.44%

10 лет

11.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRHC c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRHC, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.081.64
Коэффициент Сортино FRHC, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.852.50
Коэффициент Омега FRHC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.30
Коэффициент Кальмара FRHC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.731.16
Коэффициент Мартина FRHC, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.316.69
FRHC
BAC

Показатель коэффициента Шарпа FRHC на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHC и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08
1.64
FRHC
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и BAC

FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRHC
Freedom Holding Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation
2.26%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%

Просадки

Сравнение просадок FRHC и BAC

Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.78%
-7.02%
FRHC
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и BAC

Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.87%
5.47%
FRHC
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab