Сравнение FRHC с BAC
FRHC (Freedom Holding Corp.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRHC in Capital Markets, BAC in Banks - Diversified. Over the past 5 years, FRHC returned 19.03%/yr vs 13.05%/yr for BAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 13.85%.
FRHC
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- 18.70%
- С начала года
- 23.00%
- 1 год
- -6.06%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
BAC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам FRHC и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 23.00% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
BAC Bank of America Corporation | 13.85% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 15.71% |
Correlation
The correlation between FRHC and BAC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between FRHC and BAC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$9.17B
BAC:
$436.37B
FRHC:
$0.04
BAC:
$4.50
FRHC:
3.43K
BAC:
13.65
FRHC:
301.35
BAC:
5.48
FRHC:
4.32
BAC:
2.59
FRHC:
$2.12B
BAC:
$177.58B
FRHC:
$1.05B
BAC:
$115.79B
FRHC:
$542.59M
BAC:
$45.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. BAC — Ранг доходности на риск
FRHC
BAC
Сравнение FRHC c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.10 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.47 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и BAC
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -93.10% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -17.93% | -23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -27.51% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -46.64% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.28% | -0.16% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -28.24% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.30% | 6.87% | +17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и BAC
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 5.98% | +20.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 16.81% | +19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 21.73% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 26.72% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 30.47% | +17.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и BAC
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.48% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и BAC
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and BAC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.36%) compared to BAC (5.98%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор