Сравнение FRHC с BAC
FRHC (Freedom Holding Corp.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRHC in Capital Markets, BAC in Banks - Diversified. Over the past 5 years, FRHC returned 17.08%/yr vs 10.06%/yr for BAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 7.22%.
FRHC
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- —
BAC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.20%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 31.35%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
Сравнение доходности по годам FRHC и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 14.40% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
BAC Bank of America Corporation | 7.22% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 15.71% |
Correlation
The correlation between FRHC and BAC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between FRHC and BAC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
BAC:
$4.19
FRHC:
3.19K
BAC:
13.81
FRHC:
280.18
BAC:
5.55
FRHC:
4.02
BAC:
2.50
FRHC:
$2.12B
BAC:
$174.85B
FRHC:
$1.05B
BAC:
$110.47B
FRHC:
$542.59M
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. BAC — Ранг доходности на риск
FRHC
BAC
Сравнение FRHC c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.61 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 4.14 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и BAC
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -93.10% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -17.93% | -23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -27.51% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -46.64% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | 0.00% | -26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -28.28% | +16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.61% | 6.96% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и BAC
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 5.86% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.93% | 16.72% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 21.67% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.09% | 26.81% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.73% | 30.60% | +17.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и BAC
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.63% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и BAC
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and BAC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (14.70%) compared to BAC (5.86%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор