Сравнение HLN с XLV

С начала года, HLN показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HLN и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XLV в 1.70%

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и XLV.

Haleon plc (HLN) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.